코스피. 2011-01-01 ~ 2023-12-31. 점수 ±80. 단어(500, 500).

수익률 자체는 낮으나 초록색 그래프를 본다면 상승 폭이 가팔라질 때 매수를 하고 하락폭이 가팔라질 때 매도를 하는 것을 알 수 있는듯?

콜금리 가중치 부호 반대로 넣음

# 2009년 7월 15일부터
# 2023년 9월 29일까지
# 분석할 수 있음!

import yfinance as yf
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

def createDataFrame(stock, start, end):
    df = stock.history(start=start, end=end)

    df["Change"] = df["Close"].pct_change() # 전날 대비 변화율
    df.index = pd.to_datetime(df.index).strftime("%Y-%m-%d") # 날짜 형식 간단하게 만들기

    df2 = pd.read_csv("/Users/ryujonghyeok/Jonghyeok/Sejong/SAI/자료모음집GPT2.csv") # 지표 데이터
    df = pd.merge(df, df2, on="Date")

    df.set_index("Date", inplace=True)

    return df

def buy(현금보유량, 주식보유량, 현재주가):
    if 주식보유량 == 0:
        주식보유량 = 현금보유량 // 현재주가
        현금보유량 -= 주식보유량 * 현재주가
        # print(f"Bought at {현재주가} with {주식보유량} stocks")
    return 현금보유량, 주식보유량

def sell(현금보유량, 주식보유량, 현재주가):
    if 주식보유량 > 0:
        현금보유량 += 주식보유량 * 현재주가
        주식보유량 = 0
        # print(f"Sold at {현재주가} with {주식보유량} stocks")
    return 현금보유량, 주식보유량

def total_asset(현금보유량, 주식보유량, 현재주가):
    return 현금보유량 + 주식보유량 * 현재주가

def score_calculate(i):
    bullishWords = {'rally': 0.2074, 'rise': 0.1983, 'high': 0.1416, 'gain': 0.0460, 'up': 0.0678, 'recovery': 0.0278, 'soar': 0.0056, 'bull': 0.0010, 'boom': 0.0010} # 상승 🤑
    bearishWords = {'fall': 0.1103, 'low': 0.0597, 'drop': 0.0465, 'down': 0.0288, 'decline': 0.0243, 'sink': 0.0137, 'recession': 0.0101, 'loss': 0.0061, 'bear': 0.0040} # 하락 🤑

    물가지수 = df.iloc[i]["물가지수"]
    콜금리 = df.iloc[i]["콜금리"]
    회사채금리 = df.iloc[i]["회사채"]
    주택매매지수 = df.iloc[i]["주택지수"]
    국민총소득 = df.iloc[i]["GNI"]

    뉴스 = df.iloc[i]["Title"]

    score = (-51.2)*물가지수 + (-306.67)*콜금리 + (40.01)*회사채금리 + 26.84*주택매매지수 + 4.35*국민총소득 # 🤑

    for word in 뉴스.split():
        if word in bullishWords:
            score += bullishWords[word] * 500 # 🤑
        elif word in bearishWords:
            score -= bearishWords[word] * 500 # 🤑

    return score

buyAndHold_plt = []
# 시작시점에 매수 후 종료시점에 매도
def strategy_buyAndHold(df):
    global buyAndHold_plt

    현금보유량 = 1000000
    주식보유량 = 0

    현금보유량, 주식보유량 = buy(현금보유량, 주식보유량, df.iloc[0].Close)
    
    buyAndHold_plt = []
    for i in range(1, len(df)-1):
        buyAndHold_plt.append(total_asset(현금보유량, 주식보유량, df.iloc[i].Close))
    
    현금보유량 += 주식보유량 * df.iloc[-1].Close

    print(f"그냥 가만히 - 현금보유량: {현금보유량:.2f}, profit: {(현금보유량-1000000)/1000000*100:.2f}%")

difference_plt = []
# 최고점 대비 일정 비율 하락하면 매도, 최저점 대비 일정 비율 상승하면 매수
def strategy_difference(df):
    global difference_plt

    현금보유량 = 1000000
    주식보유량 = 0
    dif1 = 0.36 # 일정 비율 하락하는 정도 🤑
    dif2 = 0.02 # 일정 비율 상승하는 정도 🤑

    minimum = float('inf')
    maximum = float('-inf')

    for i in range(2, len(df)):
        price = df.iloc[i].Close
        if price > maximum:
            maximum = price
        elif price < minimum:
            minimum = price

        if 주식보유량 > 0 and price < maximum * (1-dif1):
            #print(f"Sold at {price(hist, i)}")
            현금보유량, 주식보유량 = sell(현금보유량, 주식보유량, price)
            maximum = float('-inf')
        elif 주식보유량 == 0 and price > minimum * (1+dif2):
            #print(f"Bought at {price(hist, i)}")
            현금보유량, 주식보유량 = buy(현금보유량, 주식보유량, price)
            minimum = float('inf')

        difference_plt.append(total_asset(현금보유량, 주식보유량, price))

    현금보유량 += 주식보유량 * df.iloc[-1].Close
    주식보유량 = 0

    print(f"변화율 비교 - 현금보유량: {현금보유량:.2f}, profit: {(현금보유량-1000000)/1000000*100:.2f}%")

score_plt = []
# 복합적인 요소를 분석하여 일정 조건에 따라 매수 및 매도 반복
def strategy_score(df):
    global score_plt

    현금보유량 = 1000000
    주식보유량 = 0

    #현금보유량, 주식보유량 = buy(현금보유량, 주식보유량, df.iloc[0].Close)
    for i in range(len(df)):
        
        # 점수 계산하기
        score = score_calculate(i)
        if i % 500 == 0: # 대략적인 'score'를 파악하기 위해 30일마다 'score' 출력
            print(f"{i}일차 점수: {score}")

        현재주가 = df.iloc[i].Close

        # 점수가 일정 기준보다 클 때 매수하기
        if score > 80:
            현금보유량, 주식보유량 = buy(현금보유량, 주식보유량, 현재주가)

        # 점수가 일정 기준보다 작을 때 매도하기
        elif score < -80:
            현금보유량, 주식보유량 = sell(현금보유량, 주식보유량, 현재주가)

        score_plt.append(total_asset(현금보유량, 주식보유량, 현재주가))

    현금보유량, 주식보유량 = sell(현금보유량, 주식보유량, df.iloc[-1].Close)

    print(f"가중치 계산 - 현금보유량: {현금보유량:.2f} profit: {(현금보유량-1000000)/1000000*100:.2f}%")

# Stock 정의하기 🤑
stock = yf.Ticker("^KS11")

# 데이터프레임 만들기 🤑
start="2011-01-01"
end="2023-12-31"

df = createDataFrame(stock, start, end)

strategy_buyAndHold(df)
strategy_difference(df)
strategy_score(df)

# 그래프 그리기
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.plot(df.index[:-2], buyAndHold_plt, label="buyAndHold")
plt.plot(df.index[:-2], difference_plt, label="difference")
plt.plot(df.index, score_plt, label="score")
plt.legend()
plt.show()